熊市 做对冲量化的可能还是比较稳定

2018年11月25日 19:49:12  来源:中网资讯财经
 

  记者了解到,大家看到量化爆发式的增长其实是在12年、13年中,很多做量化对冲基金的人都回来了,当时一个大的背景跟今年有点类似,股市非常的低迷,就是大家说的熊市,做对冲量化的可能还是比较稳定的,当时有20%左右的收益,市场慢慢开始关注量化了,这个时候还没有我们做量化CTA的什么事,量化遇到了第一次危机是在14年的12月份,当时大盘股疯涨,做偏小盘的这些人回撤也挺厉害的,如果他们坚持的话其实后来也回来了,那个算是比较风光的时候。

  后来就到15年的股灾了,股灾跟量化的关系等会我会提到。到了16年的时候,整个量化就开始非常难做了,但是16年有一个东西起来了,就是所谓的量化CTA,CTA就是指商品期货,它在整个市场里面还是相对比较小众的品种,量化CTA是更加小众的品种,之前就是我前面提到的用excel去算的,但是这两年发展非常快,现在量化CTA的发展还是非常不错的,但是回过头去看做量化CTA的人每年也有很好的收益所以大把的钱都跑到这里面了。到了后来量化CTA又不好了,到了17年的下半年,18年的上半年,其实做多因子,特别是偏高频的多因子就是一个比较好的策略,到下半年好像又不怎么灵光了,今年CTA好像又跑出来了,当然可能没有16年那么好。

(责编:亦霏)

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